經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 陳姍 繼量化私募靈均投資因異常交易被“點(diǎn)名”之后，又有一家私募基金因“超限交易”被處罰。

2月28日晚間，中金所發(fā)布通報(bào)：“近日，中金所對(duì)上海維萬(wàn)私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海維萬(wàn)”）及其實(shí)控人，未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系賬戶，違反交易所交易限額制度，在股指期貨多個(gè)品種上超交易限額交易的違規(guī)行為實(shí)施紀(jì)律處分。”

經(jīng)查明，上海維萬(wàn)管理的3個(gè)產(chǎn)品賬戶、公司實(shí)控人及其親屬名下的2個(gè)自然人賬戶，未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系。在未申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系期間，上海維萬(wàn)及其實(shí)控人采用高頻交易方式，在股指期貨多個(gè)品種上超交易限額交易，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成“利用不正當(dāng)手段規(guī)避交易所交易限額制度，超限交易”的違規(guī)行為，獲取違規(guī)盈利893.48萬(wàn)元。

根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》第二十九條的規(guī)定，中金所決定對(duì)上海維萬(wàn)及其實(shí)控人等通報(bào)批評(píng)，對(duì)上海維萬(wàn)管理的相關(guān)賬戶股指期貨限制開(kāi)倉(cāng)十二個(gè)月，沒(méi)收違規(guī)所得893.48萬(wàn)元，并將上述紀(jì)律處分記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

私募排排網(wǎng)顯示，上海維萬(wàn)成立于2016年1月，以量化策略為主要交易策略，目前旗下基金產(chǎn)品共39只，管理規(guī)模0—5億元；從整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，該公司旗下產(chǎn)品近一年收益率為7.07%，年化收益率23.36%，累計(jì)收益305.42%。

中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授韓乾在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理是中國(guó)期貨市場(chǎng)區(qū)別于歐美集合賬戶的特色制度，有利于對(duì)市場(chǎng)交易行為實(shí)行穿透式管理。本次處罰事件中，實(shí)控人的個(gè)人戶和產(chǎn)品戶合并統(tǒng)計(jì)后超出交易所的限額，導(dǎo)致違規(guī)而受處罰。

“對(duì)于違規(guī)交易行為，監(jiān)管一直采取嚴(yán)厲打擊態(tài)度，從資金賬戶，交易接入到交易行為，多維度、無(wú)死角監(jiān)控異常交易行為，保證監(jiān)管的有效性和市場(chǎng)的公平性。”韓乾認(rèn)為，未來(lái)“嚴(yán)監(jiān)管”態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

在此次通報(bào)中，中金所表示，將嚴(yán)厲打擊以不正當(dāng)手段規(guī)避交易監(jiān)管、違反市場(chǎng)“三公”原則、損害投資者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為，始終保持嚴(yán)的基調(diào)和“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)。同時(shí)，提醒投資者依法合規(guī)交易，共同維護(hù)金融期貨市場(chǎng)正常交易秩序。

當(dāng)日，證監(jiān)會(huì)就此次中金所采取的紀(jì)律處分措施發(fā)聲。證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，中金所依規(guī)對(duì)相關(guān)客戶違反期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理的行為采取了監(jiān)管措施，是履行交易所監(jiān)管職責(zé)的舉措。證監(jiān)會(huì)始終堅(jiān)持嚴(yán)的監(jiān)管主基調(diào)，指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動(dòng)，對(duì)包括高頻交易在內(nèi)的各類交易行為穿透監(jiān)管，依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)違法違規(guī)行為。

“高頻交易、超交易限額交易等行為，有可能對(duì)市場(chǎng)造成不穩(wěn)定和不公平的影響，如引發(fā)市場(chǎng)異常波動(dòng)、操縱市場(chǎng)價(jià)格、損害其他投資者利益等。”宏錫基金總經(jīng)理劉錫斌告訴經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者，證監(jiān)會(huì)對(duì)此次事件發(fā)聲，充分表明了監(jiān)管對(duì)資本市場(chǎng)違法違規(guī)行為“零容忍”，對(duì)維護(hù)市場(chǎng)秩序和投資者利益的決心和態(tài)度。

劉錫斌認(rèn)為， “嚴(yán)監(jiān)管”、依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)違法違規(guī)行為仍是趨勢(shì)。他表示：“隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，新型交易行為和投資工具層出不窮，這給監(jiān)管帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。因此，監(jiān)管部門(mén)需要不斷更新監(jiān)管理念和手段，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的穿透監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和打擊各類違法違規(guī)行為，確保市場(chǎng)的健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。”